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股市投機寶鑒三:建立正向交易系統的考慮因素
www.mwwnjf.tw2019-06-18 14:26:07 文章來源:珞珈投資  作者:珞珈投資研究中心

交易系統,是指按照某種固定的交易條件,進行個股的買入和賣出,并擁有完整的倉位配置策略。舉個簡單的例子:目標股票的股價收盤前站上5日均線為買入信號,股價跌破5日均線為賣出信號。倉位策略如下:大盤5日均線大于60日均線,并且指數也在5日線上,倉位滿倉;大盤5日均線大于60日均線,指數在5日線之下,五成倉位;5日均線小于60日均線,大盤指數站上5日均線,兩成倉位;5日均線小于60日均線,大盤指數在5日均線之下;一成倉位。

以上的例子,就是簡單的一個交易系統(此處略去選股系統)。

對于交易系統而言,單次的交易,盈虧結果和盈虧幅度,偶然性極強,交易的次數越多,交易結果的偶然性降低,必然性上升,次數越多,結果越可靠,這個就叫大數定律。


在大數定律的基礎上呈現賺錢的交易系統,我們就叫正向交易系統。虧錢的交易系統,我們叫負向交易系統。要在股市長期穩定的盈利,建立正向交易系統是必須的。建立正向的交易系統,需要考慮的兩個重要因素:一是勝率,勝率就是勝負的比率,100次出手,盈利70次,虧損30次,勝率就是70% ,假如有70%的勝率,是否就是穩賺?答案是否定的,因為還需要考慮另外一個重要因素:盈虧比,就是指每次盈利和虧損的幅度之比,如果勝率有70%,但盈利的時候,每次5個點盈利,虧損的時候,每次10個點虧損,以這樣的勝率和盈虧比建立的交易系統,必然是虧錢的交易系統。盈虧比帶給我們的啟示,是止盈幅度應該高于止損幅度,這也是正向交易系統的基本要求。即使在勝率低于50%的時候,較高的盈虧比,也可把交易結果拉向正值。充分考慮勝率和盈虧比的關系,才能建立起正向的交易系統。




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